Mam przyjemność opisać pierwszą nową strategię algorytmiczną, którą poznałem właśnie dzięki temu blogowi. Jak pisałem na początku, jednym z najważniejszych powodów dlaczego zacząłem pisać tego bloga, jest chęć zbudowania społeczności...
Będąc z wykształcenia fizykiem, nie mogę się oprzeć za każdym razem, kiedy natykam się na kolejne narzędzie rynkowe o nazwie zaczerpniętej właśnie z fizyki. Takich narzędzi nie brakuje. Zazwyczaj są to wskaźniki...
Dużo poświęca się w mediach finansowych uwagi krachom (nagłym spadkom ceny), polowaniom na krachy, analizowaniu przyczyn krachów… a relatywnie mało spotkałem artykułów, czy też rad, jak sobie z nimi radzić. A...
Czasem jak rozmawiam ze znajomymi, szczególnie tymi spoza świata inwestowania w akcje czy w ogóle rynki finansowe, kiedy dowiadują się, że tam inwestuję, proszą o polecenie czegoś do zainwestowania. To trudne pytanie,...
W niedawnym wpisie wprowadziłem strategie typu Taktycznej Alokacji Aktywów (TAA) i przedstawiłem najbardziej podstawową z nich: Dual Momentum, czasem znaną jako Global Equities Momentum. Teraz czas na jej rozszerzenie. Będzie...
Kiedy pierwszy raz pomyślałem o zakończeniu (zmianie) pracy w obecnej firmie, która była moim głównym źródlem dochodu przez ostatnie prawie 12 lat, moje myśli nakierowały się naturalnie na ruch FIRE....
„Dla mnie definicja rozumienia, najbardziej zwarta jaką znam, jest taka że rozumować to jest algorytmizować. Czyli jeżeli jakiś problem rozumiem, to jestem w stanie napisać jakąś instrukcję obsługi jak problem zrealizować,...
Jedną z głównych gałęzi strategii algorytmicznych są tzw. strategie Taktycznej Alokacji Aktywów. To strategie, które przeważnie handlują raz w miesiącu (sygnały generowane zazwyczaj na koniec minionego miesiąca), miksują akcje i...
Bardzo fajny temat porusza dziś Bloomberg w swoim artykule, Why It’s Harder to Tell Gambling From Investing Nowadays. Wiele rozmów ludzi w branży inwestycyjnej skupia się na tym co jest przyczyną...
Po stworzeniu tydzień temu narzędzia Mapa wyników funduszy, i krótkim tekście o motywacji za jego stworzeniem, dziś czas na analizę i wnioski, jakie można z niego wyciągnąć. Układ odniesienia Na...
Dlaczego zaczynam od wizualizacji wyników TFI, skoro blog nazywa się Inwestowanie Algorytmiczne? Bardzo dobre pytanie! W rodzimej branży TFI zastosowanie algorytmów inwestycyjnych jest obecnie ograniczone. Dominuje podejście dyskrecjonalne, czyli takie...
Stworzyłem nowe narzędzie w Chart.js / HTML, po poprzedniej mapie momentum i mapie aktywów TFI, tym razem Mapa wyników funduszy TFI. Zapraszam do działu Narzędzia. → Mapa wyników funduszy TFI...
Witam z ogromną przyjemnością na nowym blogu. Będę tu pisać (raczej nieregularnie) o inwestowaniu, rynkach, giełdzie, strategiach, ale też pobliskich sprawach, pośrednio z nimi związanymi – decyzjach inwestycyjnych, motywacjach, praktycznych...
Cześć, tu Grzegorz Link.
Jestem pasjonatem inwestowania algorytmicznego, i tym tematem chcę Cię zaciekawić i wciągnąć w dyskusję na blogu.
Inwestuję od 2005 roku. Programuję algorytmy od 2012.
W latach 2014 - 2025 pracowałem jako quant, później zarządzający funduszami w branży TFI.
